如果前三大借款人违约，孟加拉国22家银行将面临资本缺口

TBS News网站2023 年 8 月 14 日报道（作者Tonmoy Modak），如果前三大借款人违约，孟加拉国22家银行将面临资本缺口。

核心观点

• 银行企业家的投资和利润的一部分被保留为资本 

• 资本不足的银行不能向股东分红 

• 此外，外国银行在与当地银行开展业务之前，会考虑当地银行的资本状况

• 如果前三大借款人违约，22家银行将面临资本缺口

根据孟加拉国银行 2022 年金融稳定性评估报告，如果前三大借款人违约，22 家银行将无法维持最低要求的资本与风险加权资产比率（CRAR）。

CRAR 是银行资本与其风险加权资产和流动负债的比率。

根据国际规则，银行必须保留（充足的）资本。根据 "巴塞尔协议 3 "政策，孟加拉国的贷款人需要保留其风险加权资产的 10%或 4 亿塔卡（以较高者为准）的资本。如果银行未能保持规定的数额，则被视为资本不足。

报告显示，截至 2022 年 12 月底，在冲击前的情况下，有 11 家银行无法维持最低要求的资本回报率。此外，还有 5 家银行无法以现有的资本回报率维持 2.50%的资本保护缓冲区（CCB）。

在这种压力情景下，考虑到前三大借款人违约，将有另外 11 家银行无法维持最低要求的资产负债率。

此外，很多银行的 CRAR 都会显著下降。特别是，有 19 家银行在这次冲击中的 CRAR 降幅将超过 5%。报告称，到 2022 年 12 月底，银行业仍将保持弹性，冲击后 CRAR 为 10.11%。

银行创业者的投资和利润的一部分被保留为资本。资本不足的银行不能向股东分红。此外，外国银行在与当地银行开展业务之前，会考虑其资本状况。

孟加拉国银行前行长 Salehuddin Ahmed 博士告诉《商业标准报》："评估银行状况的关键之一是其资本。银行资本不足意味着其资产质量不佳。因此，银行无法放贷。这类银行的特点是实力弱，无法正常归还客户存款"。

考虑到不良贷款率增加 3%，对银行整体履约贷款进行的压力测试表明，个别银行以及银行业的资本充足率会受到重大影响。 

冲击前和冲击后的 CRAR 表明，如果冲击发生，到 2022 年 12 月底，不良贷款增加 3%，银行业的 CRAR 将从目前的 11.83%下降到 9.82%。 

在这种压力情景下，将有另外四家银行无法维持最低资本要求。此外，许多银行的资本回报率将显著下降。特别是，不良贷款率每增加 3%，就会有 5 家银行的资本回报率下降 250 个基点以上。

在综合冲击（不良贷款增加、抵押品金融服务价值下降、不良贷款类别负向移动、利率冲击、汇率冲击和股票价格冲击等冲击结果的总和）的情况下，银行业的 CRAR 可能会从目前的 11.83% 下降到 7.44%。

亚洲银行前总经理阿尔凡·阿里（Arfan Ali）告诉《商业标准报》："如果客户需要大额长期贷款，那么他/她应该在股票市场上出售自己公司的股票。然而，在这里，我们从银行获得了巨额贷款。这增加了银行业的整体风险"。

这位经验丰富的银行家在回答 "如果前三名借款人违约，银行为何会面临资金短缺 "的问题时说："银行没有向中小企业或其他行业提供小额贷款，而是向一些大客户提供了大量贷款。正因为如此，银行才会面临这样的风险。由此也可以说，银行的资产负债表结构并不完善"。

报告显示，2022 年 12 月底，非银行金融机构（NBFIs）的压力测试结果显示，35 家机构中有 14 家处于 "稳健 "状态，7 家处于 "中等 "状态。相比之下，同期有 14 家金融机构处于 "脆弱 "状态。

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